켈리 기준 계산기: 최적의 베팅 금액 산정

이 계산기의 작동 원리

켈리 기준은 1956년 John L. Kelly Jr.가 개발한 수학적 공식으로, 장기적인 자산의 로그 성장률을 극대화하기 위해 전체 자금에서 투입할 비중을 결정합니다. 이는 현존하는 가장 엄격하게 도출된 자금 관리 규칙입니다.

풀 켈리 공식은 다음과 같습니다: f* = (bp - q) / b, 여기서 b는 순 소수점 배당률(소수점 배당률 - 1), p는 귀하의 예상 승률, q = 1 - p입니다. 예를 들어 배당률이 2.00(b = 1.00)이고 예상 승률이 55%인 경우, f* = (1.00 x 0.55 - 0.45) / 1.00 = 0.10이 되어 자금의 10%를 베팅하는 것을 의미합니다.

켈리 결과가 음수(-)로 나타나면 해당 베팅에 엣지가 없다는 뜻입니다. 즉, 배당률의 내재 확률이 사용자의 예상 승률을 초과하는 경우입니다. 계산기는 이를 0%로 표시하며 네거티브 엣지임을 알립니다.

많은 전문 베터들은 하프 켈리 (0.5x) 또는 쿼터 켈리 (0.25x)를 사용합니다. 이러한 분할 방식은 장기 성장률의 미미한 감소를 대가로 변동성을 크게 낮춰줍니다. 풀 켈리는 수학적으로 최적이지만 단기적으로 상당한 자산 감소(드로우다운) 위험을 수반합니다. 하프 켈리를 사용하면 결과의 표준 편차가 대략 절반으로 줄어듭니다.

표시된 에지 수치는 (p x decimal) - 1이며, 이는 베팅 유닛당 예상 수익을 나타냅니다. 10-unit 베팅에서 5% 에지는 베팅당 평균 0.50 units의 기댓값(EV)을 생성합니다.

켈리 기준을 적용할 때 승리 확률을 정확하게 추정하는 것이 가장 어려운 부분입니다. 확률 추정치가 단 몇 퍼센트 포인트만 어긋나도 켈리는 너무 큰 베팅 금액을 권장할 수 있습니다. 많은 전문가들은 안전 마진을 확보하기 위해 추정치에 50%의 추가 삭감을 적용하며, 이는 하프 켈리 모드를 선택하더라도 실질적으로는 쿼터 켈리로 운영하는 것과 같은 효과를 냅니다.

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