Calculadora do critério de Kelly: dimensionamento ideal de aposta
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Calculadora do Critério de Kelly
Como funciona esta calculadora
O Critério de Kelly é uma fórmula matemática desenvolvida por John L. Kelly Jr. em 1956 para determinar a fração de uma banca que maximiza a taxa de crescimento logarítmico do capital a longo prazo. É a regra de gestão de banca com a derivação mais rigorosa que existe.
A fórmula de Kelly total é: f* = (bp - q) / b, onde b representa as odds decimais líquidas (decimal - 1), p é a sua probabilidade estimada de vitória e q = 1 - p. Por exemplo, se as odds forem 2.00 (b = 1.00) e você estimar uma probabilidade de vitória de 55%, f* = (1.00 x 0.55 - 0.45) / 1.00 = 0.10, o que significa 10% da sua banca.
Um resultado negativo de Kelly significa que a aposta não tem edge: a probabilidade implícita das odds excede a sua probabilidade de vitória estimada. A calculadora exibe este resultado como 0% e sinaliza o edge negativo.
Muitos apostadores profissionais utilizam o meio Kelly (0.5x) ou o quarto de Kelly (0.25x). Estas frações reduzem significativamente a variância a um custo modesto para a taxa de crescimento a longo prazo. O Kelly total é matematicamente ideal, mas acarreta um risco substancial de drawdown a curto prazo. Com o meio Kelly, o desvio padrão dos resultados é reduzido para cerca de metade.
O valor da vantagem exibido é (p x decimal) - 1, representando o seu retorno esperado por unidade apostada. Uma vantagem de 5% em uma aposta de 10 unidades gera, em média, 0.50 unidades de valor esperado por aposta.
Estimar com precisão a probabilidade de vitória é a parte mais difícil de aplicar o critério de Kelly. Se a sua estimativa de probabilidade estiver errada por apenas alguns pontos percentuais, o Kelly pode recomendar stakes excessivamente altas. Muitos apostadores aplicam um corte adicional de 50% às suas estimativas como margem de segurança, operando efetivamente em Quarto de Kelly mesmo quando selecionam o modo Meio Kelly.
Por que usar na 1win
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FAQ
O que é Kelly Completo vs Meio Kelly?
O Kelly Completo aposta a fração teoricamente ideal, mas apresenta uma alta variância a curto prazo. O Meio Kelly aposta metade dessa fração, o que reduz a variância aproximadamente pela metade, mantendo cerca de 75% da taxa de crescimento ideal. O Quarto de Kelly é ainda mais conservador.
O que significa um resultado de Kelly negativo?
Um resultado negativo significa que a aposta não tem valor (edge): as odds da casa implicam uma probabilidade de vitória superior à sua estimativa. Você não deve fazer esta aposta de acordo com o critério de Kelly.
Quão precisa deve ser a minha estimativa de probabilidade?
Até mesmo um erro de 2-3 pontos percentuais na probabilidade pode alterar substancialmente a stake recomendada. Aplique sempre uma margem de segurança; muitos profissionais utilizam o Half ou Quarto de Kelly para compensar erros de estimativa.
O critério de Kelly pode ser usado em jogos de cassino?
O critério de Kelly aplica-se a qualquer aposta com odds conhecidas e valor esperado positivo. A maioria dos jogos de cassino possui valor esperado negativo, o que faz com que o Kelly recomende uma stake zero. É mais útil para apostas esportivas e trading.
O que é o "edge" na fórmula de Kelly?
Edge = (probabilidade x odds decimais) - 1. Representa o retorno esperado por unidade apostada. Uma edge de 5% significa que você ganha, em média, 0.05 unidades por unidade apostada ao longo de muitas repetições.